كارين تداول الخيار

Smoothprofit.

من عملية التداول لسوق الأوراق المالية مع انخفاض المخاطر.

الأربعاء، 26 فبراير 2014.

ملخص كارين، خيار تاجر بيع الخيار الاستراتيجي في عام 2013.

صندوقان بقيمة 196 مليون دولار أمريكي، عائد سنوي بعد المصروفات 27٪، 24٪ (أرباح أكثر من 50 مليون دولار أمريكي) لا يخسر شهر 2013 (13 شهرا على التوالي، بما في ذلك يناير 2014) إغلاق كل شهر. لا المتداول إلى الشهر المقبل، أغلقت مواقف الشهر الحالي. الهدف على الأقل للتغلب على مكاسب سبس سنويا (ولكن لم تكن هناك تفاصيل مناقشة حول ما كانت القواعد المستخدمة لضمان ضرب سبس)

استراتيجية للربح على ثيتا (تضاؤل ​​الوقت) والتقلب قد تتغير القواعد تبعا لاتجاه السوق وتقلبه بيع المكالمات أو يضع بشكل مستقل أبدا بيع الخيارات كما ينتشر (أي الخنق) بيع أكثر يضع اعتمادا على اتجاهات السوق في عام 2013، وضع جانبا لبيع ضعف عدد المكالمات كما يدعو يدعو بيع مع مخاطر أكبر مع السوق لا تعطل في عام 2013، بقي الضوء على جانب الاتصال لبيع المكالمات مع فترة أقصر من الزمن نسبة متغيرة من أحجام العقد إلى استدعاء يسمح استراتيجية ل والتكيف مع اتجاه السوق في عام 2013، 2-1 وضعت لنسبة الدعوة أبقى على محفظة دلتا من السلبية الأكثر قسطا محفظة خيار بيع لها سلبية دلتا (ولكن ليس كارين)

خيارات سبس المتداولة بشكل رئيسي، الخيارات المستخدمة من سبس e-ميني الآجلة / إس أحيانا السبب الرئيسي لعدم التداول سبي هو تكاليف العمولة، بالإضافة إلى ميزة الضرائب 1256. لا توجد مشاكل مع سي بي سي سيولة الخيار يمكن أن تذهب إلى روت إذا الحاجة إلى مواقف أخرى لوضع على منضبطة ل تجنب تداول الأسهم الفردية على الرغم من أنها لديها تقلبات عالية.

في عام 2011 & أمب؛ (فيكس & غ؛ = 15)، بيعت مع 2 سد (5٪ احتمال إيتم) في عام 2013 عندما كان التقلب منخفض (فيكس حوالي 11-13)، يباع يضع مع 1 سد (15٪ احتمال إيتم) إلى 1.5 سد (7٪ إيتم بروبابيليتي) بيع المكالمات مع 10٪ احتمال إيتم.

14 يوما لإنهاء المكالمات بشكل عام لعام 2013 56 يوما لإنهاء المكالمات إذا كان السعر متوقعا ويمكن الحصول على قسط جيد من أعلى بكثير من السعر المتوقع استخدام تحليل الاتجاه بما في ذلك 2 سد بولينجر باند والمقاومة وتصحيح فيب 56 يوما إلى انتهاء الصلاحية.

بيع المكالمات عندما يرتفع السوق بيع يضع عندما ينخفض ​​السوق في عام 2013، باعت أكثر يضع عندما قفز فيكس يتم إدخال الصفقات في عدة أيام حول أيام انتهاء الصلاحية محددة سلفا.

أخذ الأرباح والمخاطر من الجدول بشكل نشط للخيارات (يضع) بدءا من حوالي 56 دت إغلاق المواقف إذا وصلت الأرباح إلى 50٪ خلال 1 ست 16 يوما ترك المواقف على بعد 40 دت حي إذا لم يتم إغلاق حتى الآن بحيث يمكن أن تنتهي لا قيمة له ل (المكالمات) تبدأ من حوالي 14 يوما إغلاق الصفقات إذا كانت الأرباح تصل إلى 20٪ إلى 30٪ أو حتى أفضل 50٪ في غضون أيام قليلة إذا استمر السعر في الارتفاع مع 1 أسبوع متبقي لخيارات الاتصال، ثم قم بإيقاف المكالمات ونقلها إلى التالي الأسبوع مع الحفاظ على يضع على بعد بعض نقطة من الزمن، قد تتوقف عن سحب الأرباح منذ تحقيق الربح المدمج بالفعل. ترك الوظائف المتبقية من الشهر الحالي وحده وبدء العمل في الشهر المقبل.

عندما يكون احتمال إيتم أقل من 30٪، لا يلزم إجراء أي تعديل. عندما ينخفض ​​السعر ويتحول مؤشر إيتم إلى 30٪ (رقم تعسفي) أو أكبر لتركه مع الكثير من الأيام المتبقية (& غ 30 يوما) ضبط الموقف من خلال إزالته وبيع بعيدة أخرى أوتم يضع حوالي 20٪ إيتم بحذر بعض يضع قد يباع 10 نقاط أقل في إيتم بروبا وغيرها باعت 15 نقطة أقل في إيتم برو قد يتم دفعه إلى أسبوع آخر لوضع (ليس آخر الشهر) محاولة لإصلاحه في الأسبوع الحالي إذا كان ذلك ممكنا قد تفقد واحد أو بضعة دولارات محاولة لتعويض الخسارة إما من خلال بيع المزيد من عقود وضع أو الاتصال سوف تبقي المكالمات الحالية كما انخفضت قيمتها والسماح لهم تنتهي لا قيمة لها لا تستخدم المكالمات القائمة كتعديلات على الخسائر على يضع فإنه يتجنب المخاطر بسبب انعكاس اتجاه السوق المفاجئ دون & # 8217؛ ر يكون أي خيار إيتم!

أهم جزء من لعبة التداول استخدام هامش المحفظة وإمكانية اختبار الضغط الإضافي يفقد مخاطر غير محدودة من الناحية النظرية استخدم علامة التبويب محلل توس لتقييم المخاطر يجب أن لا تكون أرقام P & أمب؛ L اليومية المستمدة بنسبة 10٪ و 12٪ أقل من سعر السوق (القيمة الحالية & # 8211؛ 100) x 88٪ يتم إضافة وسادة إضافية بسبب التقلب المنخفض (11) ، 12 إلى 14) في عام 2011، سعر تحطم الطائرة = (السعر الحالي & # 8211؛ 2 00) x 88٪ أقل من وسادة بسبب ارتفاع التقلبات إدارة المخاطر عند هذه النقطة تحطم على افتراض أن محفظة كان خسارة كبيرة بالفعل إذا كان صافي ليق قطرات المستحقة إلى أوضاع السوق المعاكسة، فإن المراكز غير المحققة تخسر المال ولكنها تعتبر آمنة إذا لم تصل إلى نقاط التسوية في أسوأ الحالات، قد تشتري بعض انخفاض قيمة يضع أو يدعو لتعويض دفع من تحرك السوق ولكن هذا ليس في كثير من الأحيان دون & 8217؛ ر الرعاية أو الخوف طالما a s مواقف آمنة لا الإفراط في إدارة المواقف.

السيطرة على المشاعر من كل من الخوف والجشع إحصاءات الثقة واحتمال كبير (استخدام 2 سد ل 95٪ خلاف النجاح) استخدام طريقة منظم وإدارة المواقف بشكل جيد تتطلب مستوى عال من الثقة ونجاحات قابلة للتكرار لفترة طويلة.

7 أعضاء: 6 التجار و 1 تحكم تشجيع التجار الآخرين لإنشاء فريق التداول للحصول على أفكار إضافية.

9 تعليقات:

العمل العظيم، وأنا متأكد من أن هذا سوف تقطع شوطا طويلا !!

بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام تقريبي احتمال اللمس باستخدام دلتا 2 *.

نشكرك على مشاركة إحصاءاتك هنا.

مرحبا. أنا جديد في هذا المجلس ولكن أراد نشر بعض التعليقات. بلدي الخلفية والخيارات تجربة واستراتيجيات تداول الخيارات هي مشابهة جدا لكارين & # 8217؛ ق. الفرق بيننا هو أنا التجارة في الجيش الجمهوري الايرلندي حتى لا يمكن استخدام الهامش ويجب أن تفعل الائتمان ينتشر ليس عارية، والمواقف غير المغطاة. إليك بعض المشكلات التي واجهتها & # 8211؛

2. قضية كبيرة لدي مع استراتيجية لها هو بيع 5 دلتا وليس تعديل حتى 30 دلتا. لقد وجدت من خلال التداول الفعلي و باكتستينغ أن 5 دلتا انتشار بيعها لقول 0.50 $ مع 55 يوما إلى إكس يصبح 4.00 $ تنتشر بسرعة كبيرة إذا مكي يذهب ضده. من أجل الحصول على هذا الأصلي 0.50 $، يجب عليك شراء في التجارة (تحقيق خسارة كبيرة) ومن ثم زيادة حجم رولدون الخاص بك بنسبة 8x & # 8211؛ نجاح باهر، أن & # 8217؛ ق الكثير من $ على الخط! إذا استمر مكي للذهاب ضدك، فإن الانسحاب / خطر يمكن أن يكون الفلكية & # 8230؛ الكثير بالنسبة لي.

3. يمكنني استخدام البولنجر العصابات تعيين في 30 يوما و 2.4sd، أوسع من كارين الذي يلغي التحركات الصغيرة ولكن يوفر قدر أكبر من السلامة. أنا فقط بيع ينتشر الدعوة على فواصل رأسا على عقب، وليس الجانب السلبي لأن مكت يميل إلى تعطل أسفل، وليس حتى.

4. أنا لا & # 8217؛ ر بيع عشوائيا يضع في انخفاض مهت ويدعو في ارتفاع مت. لقد وضعت مجموعة من 6 مؤشرات التي لقد باكتستد من خلال توس التي توفر لي إشارات على متى للبيع. ليست مثالية ولكن جيدة جدا. أنا & # 8217؛ ر استخدام الألياف لأنني لست مرتاحا معهم.

5. بلدي رويك حوالي 1.5٪ / شهر، على الرغم من أن الشهرية #s تتراوح من -2٪ - + 10٪.

شكرا لتعليقاتك كبيرة، إيرونكوندورز. أتذكر قراءة مشاركات ميتراد الخاصة بك من قبل. لقد استمتعت بها.

وذكرت كارين في مقابلاتها أنها أعطت للتو تعميم تعميم استراتيجيتها. وأعتقد أنها لم تكشف عن نظامها الكامل.

إذا كنت ترغب في المزيد من المناقشات الساخنة حول الاستراتيجية، يرجى الانضمام إلى التجار الآخرين 240 في مجموعة الدراسة لدينا على ياهو: groups. yahoo/neo/groups/supertraderkarenstudy/info.

& كوت؛ إغلاق المواقف إذا وصلت الأرباح إلى 50٪ خلال أول 16 يوما & كوت؛

وأعتقد أنها قالت إنها أغلقت معظم مواقعها الحالية في اليوم 40. ثم يذهب إلى فترة الظهر مع عدد قليل فقط لتنتهي. والهدف هو الحصول على قوة الهامش مرة أخرى عن عندما تصبح الفترة الخلفية الحالية لبدء بيع مرة أخرى. حتى يضع، 56 - 40 حوالي 16 يوما. للمكالمات، وقالت انها يمكن أن تفعل الأسبوعية في 14 يوما.

QUANTLABS.

الموارد الكمية للتجار.

ملاحظات محددة حول استراتيجية خيارات كارين سوبر ترادر.

ملاحظات محددة حول استراتيجية خيارات كارين سوبر ترادر.

أنا بحاجة إلى بعض تأكيدات من الآخرين عبر الفيسبوك.

تستخدم كارين بولينجر باندز وهي أداة تقنية للعثور على أسعار إضراب محددة من غير المرجح أن يتم التوصل إليها بناء على بيئة السوق الحالية.

باستخدام هذه الأداة، كارين يمكن العثور على أسعار الاضراب التي من غير المرجح أن يتم التوصل إليها، لوضع الصفقات التي هي حوالي 56 يوما لانتهاء الصلاحية.

تستخدم تقلبات ضمنية في:

وهي تستخدم الرسوم البيانية لقياس المخططات التقلب فس و أوتم للعثور على مستويات عندما تقلب ضمنية غنية أو رخيصة. تقنية كارين تستخدم للحد من المخاطر وتجنب لها لعق (صافي قيمة التصفية). يتم تطبيق لعق على الخيارات المدفوعة مقدما المدفوعة مقدما من قبل تبادل.

استراتيجية كارين هي أيضا غاما قصيرة مما يعني أن السوق يتحرك ضدها، والمواقف تصبح أسوأ بمعدل أكبر. وتتعرض كارين أيضا لتقلبات كبيرة في العائدات، حيث بلغت خسائرها أكثر من 4٪ في غضون شهر، ولكن العوائد الصاعدة كانت أكبر بكثير من العوائد السلبية.

طريقة لها هي جمع الدخل مباشرة من كتابة خيارات عارية في الغالب. من ما أفهمه هو أنها تكتب عارية يضع بالقرب من أسفل يتأرجح وبيع المكالمات العارية بالقرب من قمم التقلبات. استخدمت بولينجر باندز وأرقام فيب للتوقيت.

& # 8230؛ يتداول 12٪ من الأموال يضع و 10٪ من المكالمات النقدية. انها سراويل خيارات عارية عندما يكون لديهم الكثير من التقلبات الضمنية. يتم وضع هذه الخيارات في بقعة حلوة أن & # 8217؛ s عندما سيكون لديهم انخفاض سريع في قسط. هذا الاضمحلال قسط قسط يعرف أساسا باسم ثيتا.

أعتقد أنني أفهم كيف أنها تستخدم البولنجر العصابات. أسعار الإضراب التي تضعها هي على الحافة أو قليلا من بولينجر باندز. انظر الرسم البياني أدناه. إذا كان الموقف يتحرك ضدها ثم انها سوف تضع على أكثر من ذلك، وهو استراتيجية مزدوجة أسفل. يتم تعيين بولينجر باندز في 2-ديفاتيونس على المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يوما.

(انظر الرسم البياني في الرابط أعلاه)

هنا هو الرسم البياني لل سبي وقد يكون هذا المكان الذي يضع الصفقات خيارها. بيع عارية يضع في قيعان وبيع المكالمات العارية على قمم البولنجر باندز. هذا هو تقديري لما تفعله، ولكن لا يمكن تأكيده. العلامة & lt؛ & # 8211؛ الذي يريد تأكيد هذا؟

كارين تبقي عينيها على التقلبات الضمنية ويكتب الخيارات عندما تقلب غني ويأخذ منها قبالة عندما تكون رخيصة. وهي تستخدم تقنية للتخفيف من المخاطر وتجنب لها لعق (صافي قيمة التصفية). يتم تطبيق لعق الخيار مقدما قسط المدفوعة مسحها من قبل الصرف.

والتركيز بشكل صارم على بيع قسط واستخدام البولنجر باند لعرض الانحرافات القياسية في شكل رسوم بيانية، ويفضل وضع على الصفقات خارج اثنين من الانحرافات المعيارية للأسعار الحالية. ونقحت كارين استراتيجيتها للتركيز على بيع خنق مؤشر واسع في سبس، روت و ندكس.

وهي اليوم تتداول بشكل رئيسي مع مؤشر S & أمب؛ P 500 (سبس)، والتي بالإضافة إلى المزايا الضريبية لديها عمولة الأمثل والسيولة والحجم، على عكس سبي، التي تقول أنها مكلفة للغاية بالنسبة لها للتجارة على نحو فعال من حيث التكلفة.

عندما تقلب عالية، كارين و سوبيرترادر ​​يتداول باستمرار، وبيع وجمع قسط. إذا تقلب منخفضة، وقالت انها في كثير من الأحيان يتيح لها وظائف الشهر الأمامي تنتهي لا قيمة له. بالنسبة لها، وتقلب جيدة عندما يكون فيكس ما بين 18 و 20.

كارين أيضا سلالم مناصب - فتح مراكز في فترات انتهاء مختلفة، ودائما يحاول بيع المكالمات ويضع 95٪ أوتم (الخروج من المال) أو اثنين الانحرافات القياسية بعيدا.

لإدارة المخاطر مدرجة أيضا في رابط تاستيتراد.

ملاحظة I الآن نشر بلدي التنبيهات التداول في بلدي الفيسبوك الشخصية حساب وتويتر. لا تقلق وأنا لا تنشر أشرطة الفيديو القط غبي أو ما أكله!

المشاركات الاخيرة.

كارين وقد خلق سوبيرترادر ​​يوتيوب الكثير من الطنانة حول المجتمع تداول الخيارات حول كارين و سوبيرترادر. يتساءل الناس عما إذا كانت الأرباح المذكورة صحيحة أم لا، ولكننا اليوم لا نرغب في نشر آرائنا حول العوائد، ولكننا سنقوم بالنظر في المخاطر التي تنطوي عليها الاستراتيجية التي قدمت [& هيليب .]

كارين وقد خلق سوبيرترادر ​​يوتيوب الكثير من الطنانة حول المجتمع تداول الخيارات حول كارين و سوبيرترادر. يتساءل الناس عما إذا كانت الأرباح المذكورة صحيحة أم لا، ولكننا اليوم لا نرغب في نشر آرائنا حول العوائد، ولكننا سنقوم بالنظر في المخاطر التي تنطوي عليها الاستراتيجية التي قدمت [& هيليب .]

كارين سميث.

مدرب.

بدأت كارين حياتها التجارية في أوائل التسعينيات باستخدام الصناديق المشتركة كمركبة تجارية رئيسية لها. وقد تمكنت من إدارة محافظها في الوقت الذي كانت تعمل فيه كمراقب لمؤسستها العائلية. كانت ناجحة مع منهجيتها ولكن كان دائما بالاحباط من الرسوم التي صناديق الاستثمار المشتركة على رأس اللجان المشاركة في التداول. وقالت إنها تعلم أن الخيارات توفر النفوذ وأصبحت مهتمة جدا في هذا المفهوم.

لم تبدأ كارين حتى عام 2007 خيارات التداول. وتحملت تحطمها في خريف عام 2008، وكانت مسرورة لأنها لم "تفجير" محافظها. وأدركت القيمة التي ستقدمها منهجية التعديل، ولا سيما في فترات السوق المضطربة. واكتشفت خيارات الحيوان في ربيع عام 2009 وأصبح طالب متحمس جدا. تخرجت من البرنامج في فبراير 2010 وكانت تاجر نشط جدا منذ ذلك الحين. تعلم فن ضبط "الصفقات المكسورة" في الصفقات الفائزة جعلت كل الفرق في مستوى نجاحها في التداول.

كارين يشعر بامتياز أن طلب من أن تصبح جزءا من فريق التدريب من أوبتيونسانيمال في مايو 2011. وهي أكثر متحمس لتبادل الحياة المتغيرة وتمكين طريقة التداول التي تدرس من قبل خيارات الحيوان. وهي تقيم حاليا في سان دييغو، كاليفورنيا مع زوجها بروس وطفليهما.

الشهادة الجامعية الاولى في علم النفس، جامعة الميثودية الجنوبية - تخرج ماجنا نائب الرئيس.

نمط التداول: معتدل.

ابقى على تواصل!

1982 W. بلزينت غروف Blvd. بليزانت غروف، أوت 84062.

موارد إضافية.

تركيزنا الرئيسي هو مساعدة الناس على تحقيق أهدافهم الاستثمارية سواء كان الحفاظ على رأس المال، وخلق الثروة، أو مجرد السيطرة على حياتهم الخاصة من خلال الأمن المالي.