تنفيذ استراتيجيات التداول

4 استراتيجيات التداول النشطة المشتركة.

التداول النشط هو عمل شراء وبيع الأوراق المالية على أساس تحركات قصيرة الأجل للربح من تحركات الأسعار على الرسم البياني للأوراق المالية على المدى القصير. تختلف العقلية المرتبطة باستراتيجية تداول نشطة عن استراتيجية الشراء والشراء على المدى الطويل. وتستخدم استراتيجية الشراء والاستحواذ عقلية تشير إلى أن تحركات الأسعار على المدى الطويل ستفوق تحركات الأسعار على المدى القصير، وبالتالي ينبغي تجاهل الحركات قصيرة الأجل. من ناحية أخرى، يعتقد المتداولون النشطون أن الحركات قصيرة الأجل والاستحواذ على اتجاه السوق هي حيث يتم تحقيق الأرباح. هناك العديد من الأساليب المستخدمة لإنجاز استراتيجية التداول النشطة، ولكل منها بيئات السوق المناسبة والمخاطر الكامنة في الاستراتيجية. في ما يلي أربعة من أكثر أنواع التداول النشط شيوعا والتكاليف المدمجة لكل إستراتيجية. (التداول النشط هو استراتيجية شعبية لأولئك الذين يحاولون التغلب على متوسط ​​السوق، لمعرفة المزيد، راجع كيفية تفوق السوق).

التداول اليوم هو ربما الأكثر شهرة نمط التداول النشط. وغالبا ما يعتبر اسم مستعار للتداول النشط نفسه. التداول اليومي، كما يوحي اسمها، هو طريقة شراء وبيع الأوراق المالية في نفس اليوم. يتم إغلاق المراكز خارج في نفس اليوم يتم اتخاذها، ولا يوجد موقف بين عشية وضحاها. تقليديا، يتم التداول اليوم من قبل التجار المحترفين، مثل المتخصصين أو صناع السوق. ومع ذلك، فتحت التجارة الإلكترونية هذه الممارسة للتجار المبتدئين. (للحصول على القراءة ذات الصلة، انظر أيضا استراتيجيات التداول اليوم للمبتدئين.)

[تعلم أي استراتيجية سوف تعمل بشكل أفضل بالنسبة لك هي واحدة من الخطوات الأولى التي تحتاج إلى اتخاذ كالتاجر الطموح. إذا كنت مهتما في التداول اليوم، إنفستوبيديا أكاديمية يوم التاجر بالطبع يمكن أن يعلمك استراتيجية ثبت أن تشمل ستة أنواع مختلفة من الصفقات. ]

في الواقع، يعتبر البعض أن تداول الصفقة هو إستراتيجية شراء وإستمرار وليس تداول نشط. ومع ذلك، يمكن تداول الصفقات، عند القيام به من قبل المتداول المتقدم، يكون شكل من أشكال التداول النشط. موقف التداول يستخدم الرسوم البيانية على المدى الطويل - في أي مكان من اليومية إلى شهرية - في تركيبة مع أساليب أخرى لتحديد اتجاه الاتجاه الحالي للسوق. هذا النوع من التجارة قد تستمر لعدة أيام لعدة أسابيع وأحيانا أطول، وهذا يتوقف على هذا الاتجاه. يتطلع المتداولون في الاتجاه نحو قمم أعلى أو ارتفاعات منخفضة لتحدد اتجاه الأمن. من خلال القفز على وركوب "الموجة"، ويهدف التجار الاتجاه للاستفادة من كل من صعودا وهبوطا من تحركات السوق. ينظر التجار الاتجاه لتحديد اتجاه السوق، لكنها لا تحاول التنبؤ بأي مستويات الأسعار. عادة، التجار الاتجاه يقفز على الاتجاه بعد أن وضعت نفسها، وعندما يكسر الاتجاه، فإنها عادة الخروج من الموقف. وهذا يعني أنه في فترات تقلبات السوق المرتفعة، فإن التداول في الاتجاه أكثر صعوبة وتخفيض مواقفه عموما.

عندما يكسر الاتجاه، يتأرجح المتداولون عادة في اللعبة. وفي نهاية هذا الاتجاه، عادة ما يكون هناك بعض التقلب في الأسعار حيث يحاول الاتجاه الجديد أن ينشئ نفسه. التجار المتداولون يشترون أو يبيعون كما يحدد تقلب الأسعار. وعادة ما يتم عقد الصفقات البديل لأكثر من يوم واحد ولكن لفترة أقصر من الصفقات الاتجاه. غالبا ما يخلق المتداولون البديلون مجموعة من قواعد التداول استنادا إلى التحليل الفني أو الأساسي؛ هذه القواعد التجارية أو الخوارزميات مصممة لتحديد متى لشراء وبيع الأمن. في حين أن خوارزمية التداول البديل لا يجب أن تكون دقيقة وتوقع الذروة أو الوادي من تحرك السعر، فإنه يحتاج إلى السوق الذي يتحرك في اتجاه واحد أو آخر. إن السوق ذات النطاق المحدد أو الجانبي يمثل خطرا على التجار المتداولين. (لمزيد من المعلومات حول التداول البديل، اطلع على مقدمة التداول في سوينغ.)

سلخ فروة الرأس هي واحدة من أسرع الاستراتيجيات التي يستخدمها التجار النشطين. ويشمل ذلك استغلال الفجوات السعرية المختلفة الناجمة عن فروق الأسعار / الطلب وتدفقات الطلبات. تعمل الاستراتيجية بشكل عام عن طريق نشر أو شراء سعر الشراء وبيع بسعر الطلب لاستلام الفرق بين نقطتي السعر. يحاول السماسرة الاحتفاظ بمراكزهم لفترة قصيرة، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالاستراتيجية. بالإضافة إلى ذلك، سكالبر لا تحاول استغلال التحركات الكبيرة أو نقل كميات كبيرة؛ بدلا من ذلك، فإنها تحاول الاستفادة من التحركات الصغيرة التي تحدث في كثير من الأحيان وتحريك أحجام أصغر في كثير من الأحيان. وبما أن مستوى الأرباح في التجارة صغير، يبحث المستغلون عن أسواق أكثر سيولة لزيادة تواتر صفقاتهم. وعلى عكس المتداولين البديلين، فإن المستغلين مثل الأسواق الهادئة غير المعرضة لتحركات الأسعار المفاجئة حتى يتمكنوا من جعل الانتشار مرارا على نفس سعر العرض / الطلب. (لمعرفة المزيد عن هذه الاستراتيجية التداول النشطة، وقراءة السلخ فروة الرأس: الأرباح السريعة الصغيرة يمكن أن تضيف ما يصل.)

التكاليف متماسكة مع استراتيجيات التداول.

هناك سبب استراتيجيات التداول النشطة كانت تستخدم مرة واحدة فقط من قبل التجار المحترفين. ليس فقط وجود منزل للوساطة في المنزل يقلل من التكاليف المرتبطة بتجارة عالية التردد، ولكنه يضمن أيضا تنفيذ التجارة بشكل أفضل. وعمولات أقل وتنفيذ أفضل عنصران من شأنها أن تحسن من الأرباح المحتملة للاستراتيجيات. مطلوب شراء الأجهزة والبرمجيات كبيرة لتنفيذ هذه الاستراتيجيات بنجاح بالإضافة إلى بيانات السوق في الوقت الحقيقي. هذه التكاليف تجعل بنجاح تنفيذ والاستفادة من التداول النشط إلى حد ما باهظة للتاجر الفردية، وإن لم يكن كلها غير قابلة للتحقيق معا.

يمكن للمتداولين النشطين استخدام واحد أو العديد من الاستراتيجيات المذكورة أعلاه. ومع ذلك، قبل اتخاذ قرار بشأن المشاركة في هذه الاستراتيجيات، يجب استكشاف المخاطر والتكاليف المرتبطة بكل منها والنظر فيها. (للحصول على القراءة ذات الصلة، نلقي نظرة أيضا على تقنيات إدارة المخاطر للمتداولين النشطين.)

مسغ إدارة دليل الدراسة.

تنفيذ الاستراتيجية - معنى وخطوات تنفيذ الاستراتيجية.

وتنفيذ الاستراتيجية هو ترجمة الاستراتيجية المختارة إلى عمل تنظيمي لتحقيق الأهداف والغايات الاستراتيجية. ويعرف تنفيذ الاستراتيجية أيضا بأنه الطريقة التي ينبغي بها للمنظمة أن تطور وتدمج وتدمج الهيكل التنظيمي وأنظمة المراقبة والثقافة من أجل اتباع استراتيجيات تؤدي إلى ميزة تنافسية وأداء أفضل. ويخصص الهيكل التنظيمي مهام وأدوار تطوير قيمة خاصة للموظفين، ويوضح كيف يمكن ربط هذه المهام والأدوار بما يحقق أقصى قدر من الكفاءة والجودة ورضا العملاء - وهي أركان الميزة التنافسية. ولكن الهيكل التنظيمي ليس كافيا في حد ذاته لتحفيز الموظفين.

ويلزم أيضا وجود نظام رقابة تنظيمية. ويزود نظام التحكم هذا المديرين بحوافز تحفيزية للموظفين، فضلا عن ردود الفعل على الموظفين والأداء التنظيمي. وتشير الثقافة التنظيمية إلى المجموعة المتخصصة للقيم والمواقف والمعايير والمعتقدات التي يتقاسمها الأعضاء والمجموعات التنظيمية.

وفيما يلي الخطوات الرئيسية لتنفيذ الاستراتيجية:

وسوف تفشل الاستراتيجيات المصممة بشكل ممتاز إذا لم تنفذ بشكل صحيح. ومن الضروري أيضا ملاحظة أن تنفيذ الاستراتيجية غير ممكن ما لم يكن هناك استقرار بين الاستراتيجية وكل بعد تنظيمي مثل الهيكل التنظيمي، وهيكل المكافأة، وعملية تخصيص الموارد، وما إلى ذلك.

ويشكل تنفيذ الاستراتيجية تهديدا لكثير من المديرين والموظفين في المنظمة. وتوقعت علاقات قوة جديدة وحققت. وتشكل مجموعات جديدة (رسمية وغير رسمية) قد لا تعرف قيمها ومواقفها ومعتقداتها وشواغلها. ومع تغير أدوار السلطة والوضع، يمكن للمديرين والموظفين استخدام سلوك المواجهة.

التأليف / الإحالة - حول المؤلف (المؤلفين)

الموضوع الاساسي.

عضوية متميزة.

دليل دراسة الإدارة هو تعليمي كامل لطلاب الإدارة، حيث يمكن للطلاب تعلم أساسيات وكذلك المفاهيم المتقدمة المتعلقة بالإدارة والموضوعات ذات الصلة.

تنفيذ استراتيجيات التداول أزواج.

39 الصفحات تم النشر: 25 أبريل 2010 آخر تعديل: 12 يناير 2012.

أويفيند فوشوج.

جامعة أمستردام.

التاريخ مكتوب: 22 أبريل 2010.

في هذه الورقة نحن الخطوط العريضة اثنين من الأساليب المقترحة سابقا للتجارة الدافع الكمي في أزواج. ونحن نركز على طريقة التكامل المشترك ونموذج انعكاس متوسط ​​غير مدروس يسمى نموذج الانتشار العشوائي. وتستخدم الطرق لتنفيذ إجراء بحث يهدف إلى الكشف عن أزواج مربحة بين جميع الأزواج الممكنة المتاحة في البورصات الألمانية والفرنسية والهولندية. المستخدم المقصود من هذا التطبيق هو مكتب التداول في أمستيردامز إفكتنكانتور التي تم هذا التحقيق. تفاصيل التنفيذ موجودة في files. meetup / 1704326 / PairsTrading. ppt.

كلمات البحث: أزواج التداول، يعني انعكاس، التنفيذ، فلتر كالمان، فار.

أويفيند فوشوغ (جهة الاتصال)

جامعة أمستردام ()

أمستردام، 1018 وب.

إحصاءات الورق.

المجلات الإلكترونية ذات الصلة.

أسواق رأس المال: المجهرية السوق المجلة الإلكترونية.

الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.

وروبيان فينانس إجورنال.

الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.

أوراق الموصى بها.

روابط سريعة.

حول.

يتم استخدام ملفات تعريف الارتباط بواسطة هذا الموقع. لرفض أو معرفة المزيد، انتقل إلى صفحة ملفات تعريف الارتباط. تمت معالجة هذه الصفحة بواسطة apollo7 في 0.140 ثانية.

توقع الاحتمالات الافتراضية وتنفيذ استراتيجيات التداول للأسواق الناشئة محافظ السندات.

31 باجيس بوستيد: 18 مار 2002.

ستيفانيا سيراولو.

كو ليوفن - قسم الاقتصاد.

أندريا بيراردي.

جامعة فيرونا - ديبارتيمنتو ستودي فينانزياري.

ميشيل تروفا.

غروبو مونتي باشي إدارة الأصول سغر سبا.

ديت وريتن: جوون 2002.

نتناول في هذه الورقة مسألتين رئيسيتين: حساب االحتمال االفتراضي الضمني في أسعار السندات في األسواق الصاعدة والتأثير على مخاطر المحفظة وعوائد التغيرات المتوقعة في احتمال التخلف عن السداد. باستخدام نموذج منخفض الشكل لنوع دافي-سينجليتون (1999)، تقديرات أسبوعية للاحتمالات الافتراضية للدولار الأمريكي. يتم استقراء السندات العالمية ل 12 سوقا ناشئة لفترة العينة 1997-2001. ويظهر تقدير نموذج اقتصادي لقياس نوع لوجيت أن التغيرات الأسبوعية للاحتمالات الافتراضية يمكن تفسيرها عن طريق بعض عوامل أسواق رأس المال. وتقدير نموذج لوجيت بشكل متكرر باستخدام نوافذ المتداول للبيانات، وتولد التنبؤات خارج العينة لديناميات الاحتمالات الافتراضية وتستخدم لتشكيل محافظ السندات. يوفر التطبيق العملي نتائج مثيرة للاهتمام، سواء من حيث اختبار قدرة استراتيجية التداول ساذجة على أساس توقعات نموذج لتفوق على "معيار مخصص"، ومن حيث نموذج القدرة على إدارة بنشاط المخاطر محفظة (تقييمها من حيث القيمة المعرضة للخطر ) فيما يتعلق بتخصيص نسبة ثابتة.

الكلمات الرئيسية: سندات الأسواق الناشئة، والاحتمالات الافتراضية، وتخصيص المحفظة.

جيل التصنيف: G12، G15، F34، G11.

ستيفانيا سيراولو.

كو ليوفن - قسم الاقتصاد ()

أندريا بيراردي (جهة الاتصال)

جامعة فيرونا - ديبارتيمنتو ستودي فينانزياري ()

عن طريق جياردينو جوستي 2.

+39 045 8054926 (الهاتف)

+39 045 8054935 (فاكس)

ميشيل تروفا.

غروبو مونتي باشي إدارة الأصول سغر سبا ()

عبر سان فيتوري 37.

إحصاءات الورق.

المجلات الإلكترونية ذات الصلة.

أسواق رأس المال: تسعير الأصول وتقييمها إجورنال.

الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.

روابط سريعة.

حول.

يتم استخدام ملفات تعريف الارتباط بواسطة هذا الموقع. لرفض أو معرفة المزيد، انتقل إلى صفحة ملفات تعريف الارتباط. تمت معالجة هذه الصفحة بواسطة apollo5 في 0.109 ثانية.